Результаты работы стратегий ИК «Норд Капитал» в декабре 2017

Опубликованы результаты стратегий доверительного управления ИК «Норд Капитал». Результат стратегии NC3816 в декабре составил 7,15%, за 2017 год стратегия заработала 79,78% в долларах США. Результат стратегии Энергия в декабре -9,28%, за год стратегия заработала 27,39%.

В декабре 2017 года положительный вклад в доходность стратегии NC3816 внесли торговые системы, оперирующие фьючерсами на страновые индексы акций (+5,1%) и металлы (+10,8%) во время ослабления доллара США по отношению к другим мировым валютам в последнюю неделю декабря 2017. Основной вклад в негативный финансовый результат внесли торговые системы, базовыми активами которых являются фьючерсы на государственный долг США и Германии (-2,7%) и валютные пары (-4,5%).

При этом в каждой группе активов по типу рыночного риска были как положительные, так и отрицательные торговые активы по вкладу в общий результат. Наибольший вклад в положительный результат внесли трендовые торговые системы на фьючерсы на индекс DAX (+2.2%) и Nasdaq 100 (+1.5%). Наибольший клад в отрицательный результат внесли реверсальные системы на валютную пару AUD/USD (-2,5%), валютную пару USD/JPY (-1,3%) и EUR/USD (-0.8%), а также реверсальные системы на десятилетний государственный долг США (-1,1%).

Стратегия NC3816 разработана ИК «Норд-Капитал» на основе количественных методов анализа рынка. Данный способ управления активами использует технологию обработки больших объёмов данных, элементы машинного обучения и искусственного интеллекта. Стратегия оперирует 62 фьючерсными контрактами, обращающимися на 16 мировых торговых площадках, в том числе фондовые индексы 15 стран мира. Валюта инвестирования - доллары США. Полный список инструментов и подробное описание стратегии представлены на странице NC3816. Стратегия предназначена для квалифицированных инвесторов. Для неквалифицированных инвесторов предназначена стратегия «Энергия» - частный случай количественного инвестирования на примере рынка фьючерсов одной страны. Стратегия нацелена на получение абсолютной доходности в любых рыночных условиях за счет инвестирования во фьючерсные контракты срочного рынка Московской биржи. Инструменты стратегии: фьючерсы на индексы акций, валюту и нефть марки Brent. Результаты стратегии Энергия отличаются повышенной волатильностью, стратегия является высокодоходным, но агрессивным финансовым инструментам. «Норд-Капитал» не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.