Банковские группы смогут использовать новый подход к определению кредитного риска

Банк России подготовил изменения в регулирование банковских групп, позволяющие использовать новый стандартизированный подход к определению размера кредитного риска для расчета нормативов достаточности капитала. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

«Банковские группы смогут использовать новый стандартизированный подход к определению размера кредитного риска для расчета нормативов достаточности капитала. Это позволит высвободить капитал кредитных организаций, входящих в состав таких групп, расширив возможности кредитования реального сектора экономики», — отмечается в сообщении.

Кроме того, банковские группы будут включать в отчетные данные участников групп-нерезидентов в расчет капитала и обязательных нормативов по правилам стран их регистрации, которые имеют рейтинги долгосрочной кредитоспособности от «ААА» до «АА-» по шкале S&P Global Ratings или Fitch Ratings либо от «Ааа» до «Аa3» по шкале Moody's Investors Service. Это должно гармонизировать подходы на уровне отдельного банка и банковской группы, уточнили в ЦБ.

При этом головные кредитные организации банковских групп будут обязаны применять к активам участников групп-резидентов макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска. Тогда как к активам участников-нерезидентов такие надбавки будут применяться только в случае, если этого требуют регуляторы стран их регистрации. Применение макропруденциальных надбавок позволит в более полной мере учесть риски отдельных сегментов кредитования на всех уровнях банковской группы, считает регулятор.

Изменения вступят в силу с 1 апреля следующего года, однако банковские группы могут начать использовать новый подход и раньше, уведомив об этом Банк России.