«Эксперт РА» пересмотрел кредитный рейтинг Банк Глобус (АО) и присвоил кредитный рейтинг на уровне ruBB-

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело рейтинг кредитоспособности Банк Глобус (АО) по новой методологии и присвоило кредитный рейтинг на уровне ruBB-, прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у банка действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

Пересмотр рейтинга обусловлен изменением методологических подходов агентства в отношении рыночных рисков, связанных с оценкой активов и пассивов, ставка которых зависит от внешних по отношению к банку и заемщику индикаторов. Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу и ликвидности, приемлемым уровнем рентабельности, адекватными качеством активов, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

Банк Глобус (АО) - небольшой по масштабам бизнеса банк, зарегистрированный в Москве. Банк специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических и физических лиц, размещении средств на рынке МБК, осуществлении валютно-обменных операций и операций с инвестиционными и памятными монетами.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса кредитной организации на российском банковском рынке и узкой клиентской базой в сегменте кредитования ЮЛ и ФЛ. Давление на рейтинг оказывает низкая диверсификация по направлениям деятельности, что во многом обусловлено невысокой долей кредитного портфеля (без учета МБК) в активах при преобладании ссуд ЮЛ и слабо развитом розничном направлении. Величина активов, приходящихся на связанные с кредитной организацией стороны, по оценке агентства, находится на приемлемом уровне.

Адекватная позиция по капиталу и приемлемый уровень рентабельности. Банк поддерживает высокие значения нормативов достаточности капитала и высокую устойчивость капитала к потенциальной реализации кредитных и рыночных рисков, что обусловлено, в том числе, пролонгацией субординированного депозита в 4кв2022. Концентрация деятельности банка на объектах крупного кредитного риска поддерживается на удовлетворительном уровне. Рентабельность бизнеса за период с 01.04.2022 по 01.04.2023 оценивается как приемлемая, что обусловлено, в том числе, получением существенных доходов от операций с иностранной валютой и ее переоценки в указанный период. При этом, как и ранее, операционная эффективность банка характеризуется удовлетворительным уровнем чистой процентной маржи на фоне повышенных операционных расходов.

Адекватное качество активов. По состоянию на 01.05.2023 существенную часть активов банка составляли требования к Банку России, а также средства, размещённые на корсчетах в банках-контрагентах, кредитное качество которых преимущественно оценивается как высокое. Качество портфеля ценных бумаг также рассматривается как высокое (эмитенты имеют рейтинги на уровне не ниже ruA+ по шкале «Эксперт РА»). Клиентский кредитный портфель представлен преимущественно кредитами субъектам МСБ. Величина ссуд III-V категорий качества в кредитном портфеле ЮЛ и ИП является приемлемой на фоне низкой доли просроченных ссуд. При этом, как и прежде, отмечается значительный объем реструктурированных и пролонгированных ссуд. Кредитный портфель ЮЛ и ИП имеет адекватный уровень диверсификации по отраслям, при этом дополнительную поддержку рейтингу оказывает высокий уровень обеспеченности кредитов. Ссуды ФЛ составляют незначительную часть кредитного портфеля и представлены в основном потребительскими кредитами.

Адекватная ликвидная позиция. Кредитная организация поддерживает адекватный запас балансовой ликвидности, при этом существует возможность привлечения дополнительной ликвидности в рамках сделок РЕПО под залог портфеля ценных бумаг. Основным источником фондирования для банка являются средства ФЛ, при этом стоимость их привлечения оценивается как умеренно низкая. Ресурсная база банка характеризуется также низким уровнем диверсификации по клиентам. В отдельные месяцы 2022 года отмечена существенная волатильность привлеченных средств, которая, однако, не оказала заметного негативного влияния на ликвидную позицию банка в связи с ее существенным запасом.

Консервативная оценка корпоративного управления.  Корпоративное управление и уровень развития внутренней инфраструктуры соответствуют масштабам стоящих перед банком задач, при этом отмечается наличие отдельных недостатков в системе риск-менеджмента. По мнению агентства, степень независимости топ-менеджмента от собственников банка является невысокой, что в совокупности с отсутствием независимых членов в составе совета директоров повышает вероятность оказания собственниками влияния на принятие управленческих решений. Агентство ожидает изменения в структуре собственности кредитной организации, которые не изменят фокуса развития и бизнес-модели банка. Действующая стратегия на 2023 год предусматривает органический рост ключевых направлений бизнеса. Ранее банк был представлен только головным офисом в Москве, в течение последних месяцев сеть его присутствия расширилась за счет открытия 8 дополнительных офисов, что связано с планами по развитию валютно-обменных операций с ФЛ. По мнению агентства, сохраняющаяся волатильность бизнес-среды с высокой вероятностью может привести к необходимости корректировки принятых плановых ориентиров, что способно оказать сдерживающее влияние на укрепление конкурентных позиций банка.