ФРС США реформирует систему стресс-тестов банков

Федеральная резервная система США приступила к масштабной модернизации процедуры ежегодных стресс-тестов, которым подвергаются крупнейшие банки страны, сообщают западные издания.

Пересмотр охватывает порядок раскрытия информации, механизм сбора отзывов и корректировку сценариев, применяемых при оценке устойчивости кредитных организаций. Ожидается, что обновлённый подход снизит административное давление на ведущие финансовые институты США, не ослабив при этом эффективность самих проверок.

В Федрезерве подчеркнули, что обновление моделей и сценариев стресс-тестирования не приведёт к существенным изменениям в требованиях к капиталу банков. По словам представителей регулятора, цель реформы — повысить прозрачность и публичную подотчётность процесса, сохранив его ключевую роль как инструмента анализа и оценки рисков финансовой системы.

Система стресс-тестов, созданная в рамках закона Додда–Фрэнка и действующая с 2012 года, предназначена для определения способности банков выдерживать экономические потрясения. При неудовлетворительных результатах ФРС может ограничить банкам выплату дивидендов и проведение выкупа собственных акций. В 2024 году в тестировании участвовали 22 крупных американских и иностранных банков, работающих в США.

Заместитель председателя ФРС по банковскому надзору Мишель Боуман отметила, что на протяжении многих лет программа стресс-тестов функционировала при низком уровне прозрачности, демонстрировала чрезмерные колебания результатов и не предусматривала процедуры обжалования. По её словам, это создавало неопределённость в планировании капитала, приводило к расхождению между нормативами и фактическими рисками, а также ограничивало общественный контроль за процессом. Боуман назвала предложенные изменения "значительным шагом вперёд" и выразила сожаление, что решение накопившихся проблем стало возможным лишь после подачи судебного иска.

В то же время член Совета управляющих ФРС Майкл Барр выступил против реформы. Он предупредил, что ослабление процедур может снизить достоверность тестов, привести к чрезмерно оптимистичным прогнозам и открыть пространство для манипуляций со стороны банков.

Поводом для пересмотра методологии стал судебный иск, поданный в конце 2024 года отраслевыми ассоциациями, представляющими интересы крупнейших американских банков. В документе регулятор обвинялся в непрозрачности процедур стресс-тестирования, которая, по мнению истцов, вносила неопределённость и вызывала волатильность требований к капиталу. Банки утверждали, что результаты тестов иногда создавали необоснованную нагрузку на капитал отдельных учреждений, что могло иметь негативное влияние на экономику в целом.

После начала разбирательства ФРС заявила, что уже рассматривает предложения отрасли по совершенствованию процесса, и судебное дело было временно приостановлено.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс