"Интерфакс" начал рассчитывать скоринговые оценки риска эмитентов

Линейка профессиональных сервисов "Интерфакса" для участников финансового рынка (RD Solutions) пополнилась инструментом для анализа кредитных рисков эмитентов - RD Score, который оценивает вероятность дефолта, а также помогает готовить отчетность в соответствии с регулятивными требованиями.

"Наш кредитный скоринг – это своего рода конструктор. Он включает в себя как "готовые" оценки, так и матрицу, которая показывает механизмы расчета, а также сами исходные финансовые показатели компаний. Вы получаете, кроме того, "конструктор" методов и базы данных, необходимые для создания собственных моделей для анализа компаний или валидации уже существующих", - сказал директор Центра экономического анализа "Интерфакса" Алексей Буздалин.

Пользователи получают коэффициенты Probability of Default (PD) и Loss Given Default (LGD) на произвольном временном интервале (в вариантах Point-in-Time и Through-the-Cycle). Всего RD Score рассчитывается для 8 600 компаний, в том время как кредитные рейтинги имеют сейчас только 800 эмитентов.

"Эконометрическая модель оценки кредитного риска эмитентов основывается на легко интерпретируемой логистической регрессии и строится на основе данных финансовой отчетности компаний по РСБУ и МСФО. При расчете учитывается отраслевая специфика компании, аффилированные лица и групповые связи, статистика дефолтов, новостной фон и прочая информация. Коэффициент точности модели (коэффициент Джини) - 65%", - сказал Буздалин.

RD Score позволяет рассчитывать резервы в рамках регуляторных требований (МСФО9, Положения ЦБ РФ №590-П и №611-П), а также используется при оценке справедливых стоимостей облигаций. В рамках анализа финансового состояния компаний в динамике производится расчет более 60-финансовых коэффициентов и сопоставление их значений с отраслевыми значениями и значениями в целом по экономике.

Доступ к сервису RD Score предоставляется через портал www.rudata.info, надстройку Excel Add-In и API.

RD Solutions профессиональные сервисы проекта RU Data для анализа финансовых рисков и управления эффективностью портфелей ценных бумаг, мониторинга новостей и корпоративных событий эмитентов, подготовки банками и финансовыми организациями отчетности по операциям с ценными бумагами и ПФИ.

RU Data (Reference United Data) - совместный проект Группы "Интерфакс" и Национального расчетного депозитария (НРД). Платформа объединяет всю доступную информацию по рынку ценных бумаг, включая эталонные данные, подтвержденные учетной системой; информацию от эмитентов и регистраторов, в том числе оперативную.