Крупнейшие американские банки почти не подвержены потерям на криптовалютном рынке – ФРС

Банковская система США почти не подвержена потерям на криптовалютном рынке и, как ожидается, останется устойчивой, несмотря на потрясения в этом секторе, говорится в сообщении Федеральной резервной системы (ФРС).

Потери банков в основном состоят из потерь по кредитам объемом более $450 млрд и потерь контрагентов в ходе торгов в размере $100 млрд, отмечается также в пресс-релизе ФРС.

Федрезерв планирует 27 июня объявить окончательное решение о выплатах дивидендов и проведения выкупа акций банками.

Как ранее сообщалось, Федрезерв провел очередной раунд тестирования банков. Результаты этого раунда, размещенные на сайте ФРС, являются частью проверок, которые американский ЦБ проводит в отношении всех крупнейших национальных, а также зарубежных кредитных организаций с крупным бизнесом в США. На основании результатов тестирования регулятор дает разрешение банкам на выплату дивидендов и проведение выкупа собственных акций.

Как говорится в сообщении ФРС, крупнейшие банки, работающие в США, имеют сильный уровень капитала и смогут продолжать кредитование даже в условиях суровой рецессии.

Совокупный убыток 34 ведущих банков может превысить $600 млрд при глобальной рецессии и росте безработицы в стране на 5,75 процентного пункта - до пика в 10% в третьем квартале 2023 года. В рамках этого гипотетического сценария реальный ВВП США падает более чем на 3,5% в период с четвертого квартала 2021 года по первый квартал 2023 года, цены активов резко снижаются, в том числе коммерческая недвижимость дешевеет почти на 40%, жилая - на 28,5%, а рынок акций падает на 55%.

Совокупный коэффициент достаточности капитала первого уровня (Tier 1) банков в этом случае может упасть до 9,7% с 12,4% в четвертом квартале 2021 года. Показатель более чем вдвое превышает минимальные требования, отметила ФРС.

"Гипотетический сценарий этого года жестче, чем в 2021 году, он включает сильную глобальную рецессию", - говорится в итоговых результатах стресс-теста. В прошлом году ФРС проверила 23 банка. Результаты теста показали, что их совокупный убыток при заданном худшем сценарии мог превышать $470 млрд.

Стресс-тесты в США - проверки согласно закону о финансовой реформе Додда-Фрэнка - проводятся с 2012 года. Главной целью их введения были проверка готовности банков к следующему кризису и повышение доверия общества к ним.

В последние годы банки справлялись с тестами, хотя в 2020 году ФРС временно ограничила выплаты дивидендов и запретила buyback, сославшись на необходимость сохранения капитала на время ухудшения ситуации из-за пандемии COVID-19. Эти ограничения были сняты прошлым летом.

В число 34 крупнейших банков входят, в том числе Bank of America Corp., Bank of New York Mellon, Capital One Financial, Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Northern Trust, Regions Financial, State Street Corp., Truist Financial, U.S. Bancorp, Wells Fargo & Co.