Сбербанк посчитает нормативы по своим рейтингам

В России первый банк получил разрешение на использование подхода к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов (IRB). Спустя полтора года получить согласие ЦБ на применение такого подхода для расчета нормативов достаточности капитала смог Сбербанк. По прогнозам регулятора в 2018 году такое право появится еще у нескольких банков.

ЦБ сообщил, что выдал разрешение Сбербанку применить с 1 января 2018 года продвинутый IRB-подход в целях расчета нормативов достаточности капитала. Валидация специалистами Банка России рейтинговых систем Сбербанка продолжалась более полутора лет. «Что нам это дает? По капиталу первого уровня экономия примерно 0,2 п. п. капитала, по общему капиталу это примерно 0,4 процентного пункта экономии,— отметил глава Сбербанка Герман Греф.— Сейчас мы переводим на продвинутый подход примерно 58% кредитного портфеля. До 2020 года мы хотим перевести порядка 85%, и в целом экономия капитала может составить до 0,8–1 п. п.— это сотни миллиардов рублей».

С 1 октября 2015 года ЦБ позволил банкам применять IRB-подходы для оценки кредитных рисков на основе внутренних рейтингов банка. Продвинутый IRB-подход предполагает, что в рамках него банки определяют все параметры рисков самостоятельно. Ходатайствовать о переходе на продвинутый подход могут банки с активами свыше 500 млрд руб. Данный поход предусмотрен стандартами «Базеля-2».

По словам заместителя председателя ЦБ Василия Поздышева, в 2018 году внедрение этого подхода может начаться еще в нескольких банках. Ранее о намерении согласовать применение продвинутого IRB-подхода заявляли в Райффайзенбанке. Заявку в ЦБ подавал ВТБ 24, однако до конца года банк будет присоединен к головному ВТБ, который пока с переходом на продвинутый подход не спешит.