Стресс-тест ЦБ РФ выявил потенциальный дефицит капитала у 154 банков

Проведенное Банком России стресс-тестирование показало, что 154 банка (27,7% активов сектора) на начало 2019 года могли бы столкнуться с дефицитом капитала и нарушением хотя бы одного из трех нормативов достаточности капитала, размер дефицита капитала оценивается в 0,8 трлн рублей, говорится в отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году.

Макроэкономический сценарий стресс-теста, проведенного по данным на конец 2018 года, предполагал более чем двукратное снижение цены на нефть, падение ВВП на 4,2%, а также обесценение рубля более чем на 30%. "По заданному сценарию эти маловероятные события сопровождались ростом процентных ставок на российском финансовом рынке и снижением фондовых индексов", - поясняет ЦБ.

Находящиеся на санации банки, уже имевшие отрицательный капитал на начало расчета стресс-теста, были исключены из периметра анализа.

ЦБ в рамках стресс-тестирования дополнил оценку кредитного риска восстановлением на балансе ранее списанных плохих долгов, что привело к более консервативной оценке его масштаба, подчеркивает регулятор. Стресс-тест показал, что наибольшая часть потерь (76,7%) связана с кредитным риском (доформированием резервов по ссудам). Средняя доля плохих ссуд в кредитном портфеле на годовом горизонте в стрессовых условиях может вырасти с 10,6% до 14,1%. На потери от доформирования резервов по пролонгированным ссудам приходится 6,4% от общего объема потерь.

"Даже с учетом доходов, которые могут быть получены в стрессовый период, деятельность банковского сектора будет убыточной, у ряда банков в результате стресса возникает дефицит капитала", - отмечает ЦБ.

Реализация шоков, заложенных в макроэкономическом сценарии, приводит к снижению показателей достаточности капитала в целом по банковскому сектору: базового капитала - с 8,3% до 4,8%, основного - с 8,9% до 5,3%, совокупного - с 12,2% до 8,4%. "Несмотря на существенную жесткость заданного сценария, два из трех нормативов достаточности капитала в целом по банковскому сектору сохраняются выше пороговых значений, что говорит об устойчивости банковского сектора в целом", - обращает внимание регулятор.