ЦБ не выявил "сетевые риски" групп заемщиков-физлиц и людей с несколькими кредитами

Исследование Банка России не выявило на российском рынке "сетевые риски" групп заемщиков-физлиц и граждан с несколькими кредитами, говорится в информационно-аналитическом материале регулятора.

"В целом проведенный анализ показал отсутствие в настоящее время существенных "сетевых рисков" на рынке кредитования физических лиц. Вместе с тем наблюдаемый рост проникновения кредитования среди физических лиц, прежде всего ипотечного, требует регулярного мониторинга данной проблемы", - считают в ЦБ.

Регулятор объяснил, что одним из возможных источников системных рисков на рынке кредитования граждан может выступать создание "цепочек договоров", объединяющих клиентов в группы связанных заемщиков (ГСЗ). "Такие цепочки могут формироваться при наличии у заемщика задолженности по нескольким кредитам, а также при наличии созаемщиков или поручителей по кредитам", - говорится в материале.

ЦБ указывает, что в период экономического роста группы связанных заемщиков позволяют снижать риски за счет диверсификации. Дефолт одного заемщика не приводит к дефолту других участников группы, так как они могут продолжать обслуживать кредит за дефолтного заемщика. Однако, по оценке ЦБ, в кризисные периоды наличие таких групп может приводить к усилению шоков за счет одновременного дефолта всех участников группы.

Уникальные обезличенные идентификаторы всех кредитных договоров и заемщиков позволили выявить все существующие группы связанных заемщиков на российском розничном кредитном рынке, отмечается в материале. Учитывались только связи, возникающие из-за солидарной ответственности заемщиков по кредитным договорам и наличия нескольких кредитов у одного заемщика. Поручительство не считалось признаком связанности заемщиков. "Анализ распространенности связанного кредитования показал, что по состоянию на начало 2020 года масштабы предоставления кредитов ГСЗ не носят массового характера: на группы, состоящие из 3 и более заемщиков (при любом числе кредитов в группе) приходится около 1,7% совокупной задолженности по кредитам", - указывает ЦБ. Количество заемщиков, участвующих в таких группах, составляет около 1,5% от общего числа.

"Уровень кредитного риска, определяемый как доля задолженности по кредитам с просрочкой, не демонстрирует существенного различия между группами, состоящими из 3, 4, 5 и более связанных заемщиков", - отмечает Банк России. При этом наблюдается положительная зависимость между количеством действующих кредитов и долей просроченной задолженности, которая присутствует в группах связанных заемщиков всех размеров. "Данный факт объясняется наличием линейной зависимости между количеством кредитов у группы связанных заемщиков и средним значением задолженности, приходящейся на одного заемщика", - говорится в материале.