ЦБ подготовил для банков новый подход по расчету величины операционного риска

Банк России разработал новые требования по расчету величины операционного риска кредитных организаций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

«Новый стандартизированный подход предполагает применение показателя потерь, позволяющего кредитным организациям рассчитывать величину капитала, необходимого для покрытия операционного риска, исходя из реального уровня прямых потерь от реализации рисковых событий», — отмечается в сообщении.

Соответствующий проект положения Банка России был опубликован в понедельник на сайте регулятора. Дата начала расчета величины операционного риска в соответствии с проектом устанавливается с 1 января 2022 года, однако для банков, размер активов которых составляет 500 млрд рублей и выше, допускается более ранняя дата начала применения нового стандартизированного подхода.