ЦБ пошел на "политически сложный" шаг, разрешив банкам выбирать подход для оценки кредитного риска

ЦБР считает главным своим свершением в регулировании в этом году введение стандартизированного подхода к оценке кредитного риска заемщиков с 2020 года, сказал глава департамента банковского регулирования Банка России Алексей Лобанов.

Этим проектом ЦБ занимался большую часть 2019 года, столкнувшись с критикой со стороны крупных российских компаний, написавших письмо президенту РФ Владимиру Путину.

Руководители сразу четырех крупнейших компаний - Газпрома, Новатэка, Татнефти и Севергрупп - попросили Путина убедить Центробанк РФ перейти на национальные рейтинги при оценке кредитного риска. Президент поручил чиновникам рассмотреть вопрос, согласительное совещание прошло потом у Путина.

“Если вы следили за дискуссией..., вы видели, какой был накал страстей и мнений с разных сторон, по поводу того, каким путем нам идти в регулировании достаточности капитала на покрытие рисков кредитования корпоративных заемщиков”, - сказал Лобанов банкирам на конференции АРБ.

“Мы, получив, в том числе с помощью банковского сообщества, оценки влияния, смогли убедиться сами и убедить наших коллег, визави, в том, что подход без использования рейтингов кредитоспособности на данном историческом этапе является лучшим решением, чем альтернативный подход, основанный на рейтингах, при том уровне кредитного рейтинга, странового в первую очередь, который есть у нас сейчас”.

ЦБР называет этот проект осознанной попыткой сыграть на опережение.

“Хотели внедрить в России раньше, чем это предусмотрено планом-графиком базельского комитета, главный элемент пакета Базеля 3,5 - новый стандартизированный подход к оценке кредитного риска корпоративных заемщиков и банков”, - сказал Лобанов.

С 1 января 2020 года банки по требованию ЦБР переходят на новый стандартизированный подход к оценке кредитного риска, который предполагает снижение риск-веса до 65% со 100% для заемщиков “инвестиционной категории” - тех, у кого есть публичный долг.

“Мы хотим сделать это на два года раньше, чем предусмотрено этим планом-графиком, потому что это нам выгодно в сложившихся условиях, мы хотим эту выгоду получить, дать нашим банкам конкурентное преимущество по сравнению с их зарубежными коллегами”, - сказал Лобанов.

Подход ЦБ, по его оценке, высвободит у банков достаточно большой объем капитала, который можно использовать для кредитования реального сектора - самых хороших заемщиков, которые в действующей системе регулирования трактуются как обычные заёмщики и мало чем отличаются при оценке достаточности капитала.

ЦБ подготовил новую редакцию инструкции, она в этом году была опубликована для обсуждения, и регулятор получил “множество” замечаний.

“Большинство из них постарались учесть, найти компромиссы, этот документ сейчас подготовлен к рассмотрению, мы рассчитываем, что он будет принят и вступит в силу со следующего года”, - сказал Лобанов.

“В нашем стремлении идти навстречу банковскому сообществу, мы идем, я считаю, на беспрецедентные шаги, сложные для нас, и политически сложные и технически сложные: например, решение о том, что весь следующий год банки по своему собственному выбору смогут воспользоваться либо новым подходом к расчету кредитного риска, который содержит в себе Базель 3,5, либо продолжать работать по старому подходу, если им это необходимо”.

Например, старый подход может быть применен, если банкам нужно иметь больше времени для адаптации к новым правилам, к настройке информационных систем, организационной перестройке.

“И даже к финансовой подготовке, хотя мы ожидаем чистый положительный эффект”, - сказал Лобанов.