ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.

Сделки на валютном рынке совершал некий Николай Бычков в период с 13 апреля 2018 года по 13 июня 2018 года с нерезидентом РФ Fengda Trading Ltd. Бычков в эти три месяца был уполномочен совершать конверсионные операции и вести открытую валютную позицию Внешэкономбанка. Он совершал на анонимных биржевых торгах сделки с одним контрагентом - Fengda Trading Ltd - по предварительному соглашению по идентичной схеме.

Схема выглядела так: Fengda Trading Ltd покупала или продавала без обеспечения определенное количество иностранной валюты по рыночным ценам, после чего ею выставлялась одна или несколько лимитированных заявок на закрытие только что набранной позиции по более выгодным ценам. Спустя непродолжительное время, за которое цена иностранной валюты, как правило, не успевала значительно измениться, Бычков от имени Внешэкономбанка выставлял одну или несколько заявок, мгновенное исполнение которых приводило к изменениям цены иностранной валюты до уровней, на которых были расположены заявки контрагента, что позволяло контрагенту закрыть позицию с прибылью. Это приводило к существенным отклонениям объема торгов валютными инструментами.

В результате совершения более 50 серий сделок по указанной схеме Fengda Trading Ltd заработала свыше 49 млн рублей, отмечает ЦБ РФ. Банк России предупредил Бычкова и Fengda Trading Ltd недопустимости повторения подобных нарушений в дальнейшем. Материалы проверки направлены регулятором в правоохранительные органы.

"Указанный человек был уволен из Внешэкономбанка в августе 2018 года за выявленные в ходе внутренней проверки нарушения в своей деятельности. Проведенная в ВЭБе в 2018-2019 годах реорганизация в том числе преследовала целью исключение риска противоправных действий", - сообщил "Интерфаксу" представитель ВЭБа, добавив, что "к настоящему моменту выстроено системное сотрудничество с ЦБ и правоохранительными органами по этому направлению".

Согласно данным ЦБ РФ, это лишь второй выявленный факт манипулирования на рынке валюты. Первый произошел четыре года назад: ЦБ РФ в прошлом году сообщил о неправомерном использовании инсайдерской информации при торговле валютными парами доллар/рубль расчетами "сегодня" (USDRUB_TOD) и "завтра" (USDRUB_TOM) в декабре 2015 года. Речь шла об информации о параметрах поручений на продажу валютной выручки "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH). Данные касались цены продажи, объема продаваемой валюты, а также время вхождения заявки в систему биржи.