ЦБ выявил манипулирование акциями ММК сотрудниками ее "дочки" в 2015-2016 годах

Банк России установил факты неоднократного и продолжительного манипулирования обыкновенными акциями Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в 2015-2016 годах, сообщил журналистам директор департамента по противодействию недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

"Манипулирование осуществилось двумя сотрудниками дочерней организации ММК - "ММК-Финанс". Участники недобросовестной схемы получили на операциях с акциями ММК прибыль в размере около 80 млн рублей", - сообщил Лях. Он подчеркнул, что ММК и "ММК-Финанс" не причастны к этим операциям и в данном случае они выступают потерпевшей стороной.

По его словам, подозрительные операции были выявлены системой мониторинга ЦБ. Маркет-мейкером по акциям ММК была "ММК-Финанс". "Мы проанализировали маркет-мейкерские сделки и выявили подозрительную схему совершения операций "ММК- Финанс" с акциями ММК, в результате которых в прибыли всегда оказывались определенные лица, что является аномальной ситуацией", - рассказал он.

Ключевым лицом, получавшим прибыль, была сотрудница "ММК-Финанс" Ирина Мулявко, а фактическим организатором схемы ее коллега Данил Шейнин, указал Лях. Мулявко завела счет в сторонней брокерской компании, завела туда деньги и передала управление счетом и всеми операциями Шейнину. Шейнин от имени Мулявко выставлял крупную заявку по завышенной цене, сам же ее удовлетворял уже от имени "ММК- Финанс", после этого выставлялась противоположная заявка от имени Мулявко, которая также удовлетворялась маркет- мейкером. "Фактически рыночных операций у Мулявко не было, все операции от ее имени совершались с ее же работодателем", - сообщил Лях.

Помимо получения прибыли по операциям с акциями ММК одним лицом, ЦБ выявил и другие нестандартные признаки маркет-мейкерских операций. В классическом понимании задача маркет-мейкера обеспечивать ликвидность, держать узкий спред цены (разница между покупкой и продажей), а в случае высокой волатильности или спроса удовлетворять его, объясняет глава департамента ЦБ: "По договору "ММК-Финанс" должна была держать спред на акции ММК в размере 0,3%. Но спред был всегда минимум 0,6%, а порой доходил до 4,5%. Это гигантский спред". Кроме того, одна такая сделка составляла 2,5 млн рублей, в то время как обычная рыночная сделка с акцией ММК была в 20 раз меньше.

Помимо акций ММК, Мулявко и Шейнин манипулировали еще 37 выпусками облигаций различных эмитентов. Всего доход по операциям с учетом облигаций составил 89 млн рублей, но под понятие манипулирования попали операции только на 80,5 млн рублей. "Но фактическая прибыль указанных лиц составила лишь 22,5 млн рублей, так как остальные деньги они потеряли, пытаюсь совершать рыночные операции", - заключил Лях.