ЦБР приблизит расчет лимита открытой валютной позиции к "экономике банков"

Российский Центробанк сохраняет планы усовершенствовать расчет лимита открытой валютной позиции (ОВП), сделав его более приближенным к деятельности банков, но займется написанием норм позже, чтобы учесть новые базельские стандарты регулирования рыночного риска, сказал директор департамента банковского регулирования ЦБР Алексей Лобанов.

Россия - одна из немногих стран в мире, которая сохранила у себя в регулировании предельный размер ОВП как лимит, и регулирование достаточности капитала для покрытия валютного риска.

Банковские казначейства должны контролировать ОВП для оперативного управления валютным риском, методика расчета описана в инструкции ЦБ N 124-И “Об установлении размеров лимитов открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением”.

“Это довольно большая работа - сделать из одного документа фактически два новых документа, нужно, чтобы для этого созрели условия. Мы понимаем, что нужно сделать отдельный расчет ОВП для целей именно лимитирования, мы понимаем, как это сделать. Если мы эту работу начинаем, то вторая половина - расчет ОВП уже для капитала, нужно делать с прицелом на будущее регулирование рыночного риска”, - сказал Лобанов.

“Мы имеем эту тему в голове постоянно... как только дойдут руки во всех смыслах, мы эту цель осуществим”, - сказал он журналистам в четверг в кулуарах конференции АКРА.

Лимит ОВП все равно останется, сама ОВП, по его словам, будет считаться по методике, которая “ближе к экономике банка”.

“Та методика, которая будет для расчета капитала на покрытие валютного риска, не для лимита, она будет базельской. Вопрос открытый - должна ли она быть старой базельской или уже новой базельской, и от этого зависит хронология и начало нашей работы”, - сказал Лобанов.

“Не хочется сделать половину работы, а вторую половину потом переделывать спустя несколько лет полностью, это внутренняя наша тактика”, - добавил глава департамента.

ПВР ДЛЯ ВСЕХ?

Лобанов напомнил о планах ЦБР перевести все системно значимые банки на ПВР-подход при оценке кредитного риска, но регулятор еще не решил, разрешать ли эту опцию для других банков.

ПВР — оценка кредитных рисков заемщиков на основе внутренних рейтингов банков в рамках перехода на требования Базельского комитета, сам подход бывает базовым (БПВР) и продвинутым. Подход без использования рейтингов подразумевает самостоятельную оценку банками заемщика в зависимости от платежеспособности и финансового положения по набору разработанных ЦБ стандартизированных факторов.

Пока ЦБ согласовал использование ПВР только двум банкам: Сбербанку и Райффайзенбанку, остальные используют упрощенный стандартизированный подход на основе нормативных актов ЦБ.

К середине 2020 года на продвинутый подход в корпоративном бизнесе намерен перейти Альфа-банк, а в 2021 году - в розничном, говорил ранее Рейтер предправления банка Владимир Верхошинский .

“Половину пути (с Альфа-банком) мы прошли уже... Альфа - большой банк, тот этап, на котором мы сейчас находимся, наверное, в первом полугодии 2020 года завершим”, - подтвердил Лобанов сроки согласования.

“Мы сейчас думаем над более глобальной задачей - как нам, в какие сроки перевести все системно значимые банки на расчет риска на основе ПВР-модели”.

ЦБР ранее собирался за пять лет перевести все крупные банки на ПВР-подход.

“Там не только срок, важно, чтобы мы не пришли к ситуации, когда, например, банк к концу пятилетнего срока пришел бы к нам с плохими моделями и сказал - вот, держите”, - сказал Лобанов.

“Другая сторона вопроса - источники ресурсов на эту работу в банках, третья сторона - что делать, если эта работа к концу срока будет выполнена с не очень хорошими для нас результатами. Отдельная грань - справедливость конкуренции между теми, кто перейдет, и теми, кто не перейдет, это многофакторная задача. Ее надо осмыслить”.

К началу следующего года ЦБР обещает прийти “к внутреннему пониманию вопроса”.

“Тогда будет ясность в общих чертах. Мы не первые, нам легче, потому что мы не пионеры, США прошли этот путь у себя почти 20 лет назад - мы смотрим на их опыт и на то, что нам стоит делать, чего не стоит делать”, - сказал Лобанов.

ЦБР предстоит решить, что делать с банками не системно значимыми, но готовыми внедрить у себя ПВР-подход.

“У нас нет морального права сказать им “не надо”. Почему не надо, раз мы для крупнейших сказали “надо”? ... Это вопрос порога на вход, каким должен быть порог, должен ли он быть вообще? Это часть этой всей истории, она упирается уже в справедливость конкуренции, для нас это важный чувствительный момент, мы об этом всегда думаем”.