Угрозы для системной устойчивости банковского сектора РФ отсутствуют – стресс-тесты ЦБ

Проведенные Банком России стресс-тесты свидетельствуют об отсутствии угроз для системной устойчивости банковского сектора, говорится в отчёте ЦБ РФ за 2018 год. В целях выявления кредитных организаций, наиболее подверженных отдельным видам рисков, а также для получения оценок потенциально необходимой докапитализации в 2018 году Банк России проводил надзорные стресс-тесты на базе сценарного анализа с использованием макромоделирования. С помощью указанных стресс-тестов оценивался масштаб возможного ущерба для российского банковского сектора в случае возникновения шоков, учитывающих влияние на российскую экономику ухудшения внешнеэкономических условий.

Ситуация с возможным дефицитом капитала, возникающим в условиях крайне жесткого сценария (в частности, сценарием предусматривалось снижение средней цены нефти до $25 за баррель), в целом управляема, указал регулятор.

Кроме того, результаты стресс-теста по методу "bottom-up" (когда банки самостоятельно рассчитывают стресс-тесты по сценариям Банка России, используя свои внутренние модели), проведенного в 2018 году по 14 крупнейшим банкам, показали в условиях стрессового сценария умеренное снижение достаточности капитала.

В целях дальнейшего совершенствования подходов к стресс-тестированию, повышения проактивной составляющей процесса банковского надзора в 2018 году в Банке России открыт проект по развитию комплексной системы надзорного стресс-тестирования. В рамках проекта будут созданы инструменты/модели, которые позволят повысить точность оценок стресс-теста и выработать подходы к принятию мер по результатам стресс-тестирования. В целом реализация проекта будет способствовать обеспечению надзорных подразделений Банка России своевременной оценкой устойчивости отдельных банков к макроэкономическим шокам. Реализация данного проекта запланирована на 2019-2020 годы.