В Сбербанке заявили, что его нормативы выдержат новое регулирование экосистем

Нормативы Сбербанка справятся в случае введения риск-лимита на вложения в экосистему, однако нормативы других банков могут оказаться под ударом, заявил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис в ходе одной из сессий Международного финансового конгресса.

"Теоретически цель регулирования очень правильная и разумная. Дальше возникает вопрос к практическим способам достижения. В этой части, мне кажется, есть возможность очень серьезно улучшить и додумать какие-то предложения, которые прозвучали. Потому что дьявол в деталях, надо, конечно, смотреть на эти детали, а к деталям пока есть, на мой взгляд, много вопросов ", - заявил Хасис.

В частности, у Сбербанка вызвал вопрос размер предлагаемого риск-лимита - 30% риск-взвешенных активов от капитала. По мнению Хасиса, для большого количества банков этот лимит является излишне агрессивным.

"В реальности с учетом тех лимитов, а самое главное - коэффициентов, у большого количества банков в этот лимит даже не уложатся их потребности в поддержании основной банковской деятельности, соответственно, все вложения будут просто вычитаться из капитала с повышающим коэффициентом. То есть для банков дешевле будет эти вложения на 100% зарезервировать, чем оставлять их в таком виде, как они есть", - заявил топ-менеджер.

Сбербанк уложится в риск-лимит в том случае, если регулирование будет принято в варианте, изложенном в докладе. "Уложимся, в первую очередь, за счет нашего огромного капитала и нашего относительно небольшого объема инвестиций в экосистему. Но для многих других банков это будет очень серьезный удар по капиталу, многие банки, в том числе крупнейшие, столкнуться с риском нарушения нормативов. По нашей оценке, регулятивный капитал банковской системы, если представим себе, что все предложенное меры действовали бы прямо сейчас в моменте, то регулятивный капитал снизился бы примерно на 2,7 трлн рублей, или примерно 20-21% от всего капитала российской банковской системы", - заявил Хасис.

По его мнению, 5-летнего переходного периода недостаточно для адаптации банков или потребует существенного изменения бизнес-модели, уменьшения объемом кредитования и их инвестиций в собственное развитие.

Хасис также считает, что необходимо вывести из-под регулирования основные средства и проблемные активы.

"Не стоит в одном "компоте" смешивать и проблемные активы, и основные средства, и экосистему. Сущность у них немного разная, и например, основные средства во многих случаях не является иммобилизацией, а являются реальными активами, которые обеспечивают получение дохода от банковской деятельности, они нужны для обслуживания клиентов", - указал он, добавив, что для проблемных активов есть традиционное регулирование, а вложения в технологии можно ограничить коэффициентами к нормативу достаточности капитала.

"Что касается Сбера, для нас также важно, чтобы регулирование не поставило под риск реализацию нашей стратегии развития, которая была утверждена правительством России, ее поддержали акционеры, инвесторы", - заявил Хасис.

Капитализация Сбербанка приближается к $100 млрд, но если новое регулирование заставит банк отступать от своей стратегии, это может существенно повлиять на привлекательность его акций и на их стоимость.

"И не стоит забывать, что 50% плюс 1 наших акций принадлежат Фонду национального благосостояния. Очень важно, чтобы то регулирование защищало интересы вкладчиков, кредиторов и давало бы банкам возможности для их развития и оставаться привлекательными для акционеров и инвесторов", - заявил Хасис.

Комментарий ЦБ РФ

Участвовавший в сессии директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов указал, что опубликованные в докладе коэффициенты для расчета риск-лимита являются предварительными. ЦБ планирует собрать более полные данные после того, как получит от банков обратную связь.

"Регулирование должно быть достаточно эффективным, чтобы снижать риски для кредиторов и вкладчиков на этом среднесрочном горизонте - в районе 5 лет. Реально должно действовать, иными словами. И второе, это должно быть посильно для банков. Можно придумать любые правила, но они будут просто невыполнимы. Мы с учетом этих двух аспектов мы и планируем это откалибровать", - заявил Данилов.

По расчетам ЦБ, на основании данных топ-30 банков банки смогут справиться с новыми требованиями в указанные сроки, но при условии, что они не будут держать накопленные активы, а будут их продавать в рынок. "Это выполнимо, и большого давления на капитализацию сектора, на достаточность капитала, не возникает. Никакого апокалиптического сценария мы не видим", - заявил Данилов.

Позиция ВТБ

Доклад уже прокомментировал другой госбанк - ВТБ, который создает вокруг себя экосистему. Предложенное регулирование слишком строго оценивает основные средства и непрофильные активы и может вынудить группу переключиться исключительно на партнерский формат построения экосистем без прямого инвестирования в активы, заявил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Если бы то, что изложено в консультационном документе, вступало бы в ближайшее время в действие, то по нашим оценкам в части развития экосистем мы были бы вынуждены полностью переключиться исключительно на партнерский формат построения экосистем без какого-либо инвестирования в активы", - сказал он.

Варианты регулирования вложений банков в экосистемы

ЦБ на прошлой неделе опубликовал консультативный доклад, в котором представил три варианта регулирования банковских вложений в экосистему: институциональное разделение банковской и нефинансовой деятельности, введение заградительного коэффициента риска 1250% для новых вложений в иммобилизационные активы или установление риск-чувствительного лимита в размере 30% от капитала. Банк России считает третий вариант наиболее сбалансированным, так как банки смогут развивать новые сервисы и инвестировать в адекватном размере, если их вложения в иммобилизационные активы, начиная с определенного уровня, будут полностью обеспечены средствами акционеров.

При этом в состав иммобилизационнных ЦБ предлагает включить не только вложения банков в экосистему, но и накопленные ранее на балансах активы, в том числе основные средства, вложения в недвижимость, а также активы, полученные по отступному.