Банки США жалуются на непрозрачную методологию стресс-тестов ФРС

Крупнейшие банки США через отраслевые ассоциации подали иск против Федеральной резервной системы (ФРС), обвинив регулятора в использовании непрозрачных методов оценки устойчивости финансовых организаций в рамках ежегодных стресс-тестов, сообщает The Wall Street Journal.

Непрозрачность процедуры приводит к значительной волатильности и непредсказуемости требований к капиталу банков, отмечается в исковом заявлении. Согласно документу, результаты стресс-тестов иногда вызывают внезапные и необоснованные нагрузки на капитал отдельных банков, что может негативно сказаться на экономике в целом.

В понедельник ФРС заявила о намерении пересмотреть процесс проведения стресс-тестов крупнейших банков страны, чтобы снизить колебания результатов и повысить прозрачность процедуры. Регулятор пока не раскрыл детали возможных изменений, но указал, что корректировки могут затронуть используемые модели, оценивающие гипотетические убытки. Одним из предложений является усреднение результатов за два года для минимизации значительных ежегодных колебаний.

Также обсуждается возможность предоставления заинтересованным сторонам права комментировать сценарии стресс-тестов до их утверждения. Представители банковских ассоциаций, в числе которых организации, представляющие интересы JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. и Citigroup Inc., выразили сомнение в том, что предложенные изменения позволят своевременно устранить недостатки действующей системы.

При подготовке сообщения использовались материалы Финмаркет