Четверг, 03.04.2025
×
Биржа России: покупаем или продаем? / Биржевая среда с Яном Артом

Математика управления капиталом

«Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров», Ральф Винс, издательство «Альпина Паблишер».

Можно ли играть в карты как в шахматы, то есть, полностью контролировать ситуацию, исключив неожиданности? Только если знать, как распределены закрытые карты. Финансовый рынок, конечно, не чисто вероятностная игра – у всех игроков карты повернуты лицом. Вот только и число игроков, и самих факторов-карт такое множество, что полностью учесть их живому человеку невозможно. А это значит, что, как и в картах, более или менее выигрышная стратегия строится на статистике и теории вероятности. В данной книге на основе математических методов объясняются грамотные стратегии управления капиталом на фьючерсном, валютном, фондовом и любых других рынках.

«Большинство методов, рассматриваемых в этой книге, эффективны при долгосрочных стратегиях. На протяжении всей книги вы будете встречать термин “асимптотический смысл”, что означает возможный результат чего-либо, осуществленного бесконечное число раз, когда вероятность приближается к определенности при увеличении количества попыток. Другими словами, что-то, в чем мы можем быть почти уверены с течением времени. Смысл этого выражения содержится в математическом термине “асимптота”, определяющим такую прямую, которая, будучи неопределенно продолжена, приближается к данной кривой так, что расстояние между кривой и прямой линией приближается к нулю на бесконечном расстоянии от начала координат», - объясняет автор. Стратегии, рассмотренные в этой книге, позволяют определять оптимальное количество контрактов для торговли на любых рынках, максимизировать прибыль при торговле с реинвестированием, рассчитывать весовые коэффициенты компонентов инвестиционного портфеля. Главная задача книги - научить видеть последствия выбранных стратегий: «С частью “надеяться на лучшее” разобраться довольно легко. Подготовиться же к худшему психологически довольно сложно, и большинство трейдеров предпочитают просто не думать о таком развитии событий. Это касается не только торговли, но и других сфер человеческой деятельности. Когда сценарии худшего случая имеют очень маленькую вероятность, ими можно пренебречь. Однако всегда надо быть готовым к худшему случаю, и это должно стать одной из составляющих стратегии управления деньгами».

.Купить эту книгу

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все публикации »
+3 -0
1477
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Инвесторы в поисках спасения: как защитить капитал в эпоху торговых войн Инвесторы в поисках спасения: как защитить капитал в эпоху торговых войн Новые тарифы администрации Дональда Трампа не просто встряхнули рынки — они перевернули представления инвесторов о риск-менеджменте. С начала марта индекс S&P 500 заметно просел, а волатильность достигла максимума с начала года. На этом фоне инвесторы ищут активы, способные пережить рецессию, инфляцию и эру деглобализации. Но как защитить портфель, когда торговая политика Вашингтона напоминает игру в «тарифный покер»? Китайский рынок электромобилей: рекорды Xiaomi, лидерство BYD и проблемы Tesla Китайский рынок электромобилей: рекорды Xiaomi, лидерство BYD и проблемы Tesla Март 2025 года стал поворотным моментом для китайского рынка электромобилей. На фоне растущей конкуренции и технологических прорывов одни производители укрепили позиции, другие столкнулись с замедлением, а иностранные игроки, такие как Tesla, продолжили терять долю. Рекордные поставки Xiaomi, несмотря на трагический инцидент, связанный с автопилотом, подчеркнули динамику сектора, где BYD сохраняет безоговорочное лидерство. Тарифы Трампа ударили по гигантам спортивной индустрии: акции Nike, Adidas и Puma пошли вниз Тарифы Трампа ударили по гигантам спортивной индустрии: акции Nike, Adidas и Puma пошли вниз Введение США повышенных тарифов на товары из ключевых азиатских стран-производителей вызвало резкое падение акций крупнейших спортивных брендов. В четверг бумаги Nike, Adidas и Puma потеряли более 8% стоимости на фоне опасений, что новые пошлины серьезно ударят по прибылям компаний, зависимых от азиатских цепочек поставок.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »

 

Новости »

Корпоративные новости »

Blocks_DefaultController:render(13)

Сообщить автору об опечатке:

Адрес страницы с ошибкой:

Текст с ошибкой:

Ваш комментарий или корректная версия: