Социальный скоринг vs банковский скоринг

FutureBanking и издательский дом «Регламент» в шестой раз собирают ведущих специалистов по скорингу из финансовых компаний, чтобы обсудить тренды, успешные и не очень истории, новые технологии, правовые риски и так далее.

Графовая аналитика

В этот раз много говорилось о такой модной штуке на рынке скоринга и KYS («Знай своего клиента!»), как графовая аналитика. Как сразу оговорился Сергей Голицын, начальник управления инструментов и моделей Сбербанка, игрушка это дорогая:

- Графовая аналитика - дорогостоящее решение, дорогое железо и софт.

Графовая аналитика представляют собой совокупность вершин сущностей (какими могут быть заемщик, члены его семьи, работодатель, родственники и так далее) и связей между ними. В Сбербанке загрузили в программу данные из 500 тысяч анкет своих клиентов, и программа построила на их основе 300 миллионов связей. С помощью графов можно не только эффективно отслеживать мошенников – графы успешно применяются и в маркетинге – для поиска конечных покупателей продукта, которые обладают высоким уровнем влияния в своей социальной группе. Графы, например, показывают, через сколько рукопожатий знакомы два человека из, скажем, удалённых друг от друга регионов и даже континентов.

Компания Datafabric специализируется на корпоративном графовом анализе – выполняет заказы клиентов по проверке контрагентов. Как рассказал Сергей Исаев, директор этой компании, к графам они прилагают технологии семантического анализа. Например, система связывает между собой такие события, как появление в компании нового сотрудника, на счету которого несколько (как вариант, десятки) закрытых ООО.

- Значит, этот человек пришёл в новую компанию, чтобы вскоре и её закрыть, - привел пример Сергей Исаев.

Поведенческая биометрия

Екатерина Казак, директор по рискам ID Finance (Money Man, Solva), рассказала о собственной разработке по противодействию антифроду – поведенческой биометрии. Речь идёт о биг-дате, связанной с манерой, скоростью заполнения анкетных данных, типичных ошибках, цифровом почерке (способом нажатия на клавиши). Разработка позволяет, например, точно определить, правша человек или левша и множество других особенностей человека.

- Мы запустили разработку в прошлом году и смогли поднять уровень одобрения в два раза. А это сокращение расходов на специалистов, которые меньше связывались с потенциальными клиентами.

Конференция Scoring Days-2018
Фото: Альберт Тахавиев, Finversia.ru

Соревнование снаряда и брони

Ошеломляющим для всех стал доклад Сергея Афанасьева из банка «Ренессанс Кредит». Афанасьев слайд за слайдом показывал, насколько уязвимы существующие системы идентификации, включая фотобиометрию. По его словам в настоящее время можно в реальном времени обмануть сотрудника банка, «переставив» при видеосвязи себе голову другого человека.

- И это будет незаметно, не отличить, - подчеркнул специалист.

Социальная инженерия становится всё более популярной у тех людей, кто не хочет раскрывать о себе информацию. И речь идёт далеко не о преступниках, точнее не столько о преступниках.

Его спросили из зала, а как он оценивает в связи с этим перспективы биометрии в России.

- Выход в мультимодальном подходе. Банкам нужно комбинировать полученные биометрические сведения с другими способами идентификации – пин-кодами, отпечатками пальца и прочими, - ответил Афанасьев.

Социальный скоринг

Алексей Чаленко, генеральный директор компании 7seconds, рассказал о скоринговой революции в США и в Европе. В Старом Свете после вступления в силу Payment Services Directive 2(PSD2) — директивы Европарламента и Еврокомиссии по регулированию общего европейского рынка онлайн-платежей и онлайн-банкинга, доступ к данным о клиентах получили множество небанковских компаний. Это компании, которые используют новые технологии для скоринга, а значит, лучше, чем средний традиционный банк, могут оценить платежеспособность клиента.

В результате за пару последних лет Barclays Bank потерял половину рынка POS-кредитования в Великобритании.

- Но дальше - интереснее. В Китае активно развивается частная кредитная скоринговая система Sezam Credit. Это дочернее подразделение Alibaba. Уровень платёжеспособности клиента вычисляется не только на основе его предыдущих покупок через сервисы Alibaba, но также на основе анализа активности человека в социальных сетях и в оффлайн. Вот, к примеру, мой уровень после посещения этого мероприятия вырос бы. Поскольку я выступил на такой уважаемой конференции, где присутствуют весьма обеспеченные люди. Sezam Credit всё это считает.

Москва.