ФРС планирует провести масштабную реформу банковского надзора на фоне банкротства SVB

В пятницу Федеральная резервная система опубликовала подробную и резкую оценку своей неспособности выявить проблемы и добиться их исправления в Silicon Valley Bank до краха американского финансового-кредитного учреждения и пообещала внедрить более жёсткий надзор и более строгие правила для банков.

ФРС заявила, что ее надзор за SVB оказался неадекватным, а стандарты регулирования были слишком низкими.

«Крах SVB демонстрирует наличие недостатков в регулировании и надзоре, которые необходимо устранить», — заявил заместитель председателя ФРС по банковскому надзору Майкл Барр в письме, сопровождающем 114-страничный отчет, дополненный конфиденциальными материалами, которые обычно не предаются гласности.

В то время как в основе краха SVB лежало собственное неэффективное управление базовыми рисками со стороны регионального банка, по словам ФРС, надзорные органы SVB не в полной мере осознали проблемы, откладывали свои ответы, чтобы собрать больше доказательств, даже когда проблемы нарастали, и не смогли должным образом устранить определенные недостатки при их выявлении.

В отчете говорится, что на момент банкротства у SVB была 31 безответная жалоба на предмет его безопасности и надежности, что в три раза больше, чем у его аналогов в банковском секторе.

По словам высокопоставленного представителя ФРС, одним из особенно эффективных изменений, которые ФРС могла бы внести в надзор, было бы быстрое введение смягчающих мер в ответ на серьезные проблемы с капиталом, ликвидностью или управлением.

Повышение требований к капиталу и ликвидности также укрепило бы устойчивость SVB, добавили в ФРС. Майкл Барр сказал, что центральный банк США пересмотрит то, как он контролирует и регулирует риски ликвидности, начиная с рисков незастрахованных депозитов.

Регуляторы закрыли SVB 10 марта после того, как клиенты сняли 42 миллиарда долларов накануне и поставили в очередь запросы на еще 100 миллиардов долларов на следующее утро.

Это событие вызвало массовый отток депозитов из других региональных банков, которые, как было замечено, имели аналогичные недостатки, в том числе большую долю незастрахованных депозитов и крупные вложения в долгосрочные ценные бумаги, которые потеряли рыночную стоимость, поскольку ФРС повысила краткосрочные процентные ставки.

Два дня спустя нью-йоркский Signature Bank обанкротился, а ФРС и другие правительственные органы США предприняли шаги, чтобы предотвратить назревающий кризис доверия в банковском секторе посредством программы экстренного финансирования и гарантиями по всем депозитам в этих банках.

До этих печальных событий банковские регуляторы сосредоточили большую часть своих надзорных полномочий на самых крупных банках США, которые считались критически важными для финансовой стабильности.

Осознание того, что более мелкие банки способны не только вызывать потрясения в финансовой системе, но и делать это с такой скоростью, заставило переосмыслить ситуацию.

«Заражение от краха SVB поставило под угрозу способность более широкого круга банков предоставлять финансовые услуги и доступ к кредитам для отдельных лиц, семей и предприятий», — сказал Барр. «Слабые места в надзоре и регулировании должны быть устранены».

В своем отчёте ФРС заявила, что с 2018 по 2021 год ее надзорная практика изменилась, и возросло ожидание, что надзорные органы соберут больше доказательств, прежде чем принимать меры. В отчёте говорится, что сотрудники, опрошенные в рамках обзора ФРС, сообщили о давлении в этот период, чтобы снизить нагрузку на компании и продемонстрировать надлежащую правовую процедуру.

Согласно отчету, в период с 2016 по 2022 год, когда активы в банковском секторе выросли на 37%, численность персонала ФРС по надзору сократилась на 3%.

По мере того, как сам SVB рос, ФРС не активизировала свою надзорную практику достаточно быстро, как показал отчет, позволив проблемам нарастать, поскольку руководители не обращали на них внимания, даже после того, как персонал, наконец, понизил конфиденциальный рейтинг банка до «плохого управления».

Федеральная резервная система рассматривает возможность увязки вознаграждения руководителей с решением проблем в банках, признанных неудовлетворительными по качеству управления, чтобы сосредоточить внимание руководителей на этих проблемах, заявил на брифинге высокопоставленный чиновник ФРС.

В то время как последствия краха SVB и Signature замедлились, некоторые компании все ещё ощущают их последствия, например, First Republic Bank из Сан-Франциско борется за выживание после сообщения ранее на этой неделе об оттоке депозитов после коллапса SVB и Signature Bank на сумму свыше $100 млрд.