Любовь по правилам и без

Идеальные отношения «банк-клиент» предполагают доверие и дружбу, переходящую в любовь. Однако не стоит забывать про известную поговорку — доверяй, но проверяй. Теме банковских проверок — скорингу — была посвящена 5-я ежегодная конференция Scoring-2017, прошедшая 13 июля.

Справкам верить нельзя

Вот такой вывод сделал вице-президент, директор департамента управления рисками банка «Ренессанс Кредит» Григорий Шабашкевич. Свой тезис он подтвердил статданными. Согласно Росстату реальные доходы населения четыре последних года падали, сейчас они не сокращаются, но и не растут. Между тем, Банк России фиксируют увеличение объемов потребительского кредитования. «Наблюдается диссонанс – люди стали беднее, но рынок растет, — отметил Шабашкевич. — Причем стремительный рост показывает сегмент выдачи небольших кредитов, от 50 до 100 тыс. рублей. Делаем вывод, что на самом деле наблюдается возросшая фальсификация со справками о доходах».

«А дальше будет еще сложнее, — предположил Шабашкевич. — Ожидается всплеск мошенничества, речь о поддельных справках, а также процветание черных брокеров. Я вообще считаю, что справкам верить нельзя. И метод телефонных проверок нельзя назвать эффективной мерой предупреждения дефолтов. Выход один — банки должны точнее моделировать финансовую устойчивость клиента, его платежеспособность и дисциплинированность».

Хайп вокруг машин

Модный сленг использовал старший управляющий директор, главный исследователь данных банка Сбербанк Максим Еременко. Он вообще ошеломил публику банковскими неологизмами. Например, кто еще несколько лет назад знал выражение Data Science (DC)? Теперь специалистов, работающих в этой области, если уже не заимели, то хотят получить, наверное, все банки. Еременко предложил устроить интерактив. Участникам конференции предложили ответить на вопросы небольшой анкеты – конечно же в не менее модном чат-боте. Оказалось, что о DC знают и используют примерно четверть собравшихся. Что это такое? DC или наука о данных — раздел информатики, изучающий проблемы анализа, обработки и предоставления данных в цифровой форме. Проще — пересечение самых важных параметров оценки: безопасность, экспертиза предметной области, работа с пакетами данных, статистический анализ, математика, компьютерные технологии, безопасность и т.д.

По словам Еременко, современный скоринг — это искусственный интеллект, машина, принимающая решение. Уже разработаны международные отраслевые стандарты извлечения данных, называется это аббревиатурой CRISP-DM. Примечательно, что большинство участников конференции вообще не знают, что это такое. Подобная проверка клиента — проще говоря — это моделирование ситуации, управление рисками на основании собранных из разных источников данных. «Используя подобный стандарт — условно — мы понимаем, можно ли открыть клиенту старше 65 лет кредитную карту с внушительным лимитом, или полезным ли будет для крупных вкладчиков рассылка СМС о скидках в магазинах эконом-класса», — сказал Еременко. Он считает, что будущее банков за математикой: «она дает больше результатов, чем специалист, пусть даже проработавший в банке лет 25. Все равно его вывод — субъективный. Тогда как против цифр аргументов нет».

«Мы проводили исследование, — добавил Еременко. — Большинство потребителей активно пользуются цифровой экономикой. Вот за таких клиентов пойдет конкурентная борьба в будущем».

Но не математикой единой жив скоринг. «Можно и нужно использовать психо-метрический портрет потенциального пользователя банковских услуг. Современные возможности позволяют вычислить отдельные черты характера даже на основании того, как человек кликает мышкой в личном кабинете. Для нас ценны клиенты, которые принимают решения не на основе эмоции, а в здравом смысле», — подытожил Еременко.

БКИ и не только

Денис Лиокумович, руководитель управления скоринга и моделирования Citibank поделился методами андеррайтинга: «Мы используем информацию бюро кредитных историй (БКИ). Обращаем внимание на доступность данных. Если история отсутствует или доступ в нее затруднен, то клиент попадает в серую зону, он получает отрицательную оценку. Также для нас важна длительность отношений клиента с кредитной организацией. Эта переменная дает самый большой прирост к оценке».

Пользу появления БКИ отметила и директор по управлению рисками ID Finance (Money Man) Екатерина Казак. Специфика данной МФО — работа только в он-лайне. «Мы не видим клиента, поэтому для нас важна вся информация о потенциальном заемщике, — рассказала Казак. — Кроме БКИ используются данные социальный сетей —Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники. Кроме того, изучаются запросы клиента в поисковиках, поведение на сайте, уже говорили, что психотип анализируется на основании кликов мышкой». Далее Казак буквально потрясла собравшихся, сообщив, что некоторые клиенты готовы предоставить свой логин и пароль для входа в личный кабинет банка, чтобы кредитное учреждение проанализировала транзакции. «Это отчасти заменяет данные БКИ. Видны платежи, переводы, становится прозрачной финансовая дисциплина заемщика, - указала Казак. — Ну и крайне актуально сотрудничество с поставщиками данных поисковиков. Вы даже не представляете, какой след мы оставляем в интернете!». Правда, представитель МФО отказалась назвать партнеров-поставщиков, сославшись на коммерческую тайну: «Зато теперь мы видим сферу интересов человека, где он учился, как часто бывает за границей, что ему близко». В общем, большой брат следит за тобой.

Информация о возможности получения истории транзакций не на шутку взволновала зал: «Что? Да не может быть!» Казак успокоила собравшихся, что это история не совсем про Россию: «Вот наши клиенты в других странах легко делятся данными о банковском счете. Но и у нас уже такие сознательные граждане появляются. Между тем, такая аналитика улучшает качество скоринга на 15–25%».

Миру — скоринг

Оказывается на планете Земля почти 2 млрд жителей не имеют доступа к банковским услугам, а еще у полутора миллиардов отсутствует кредитная история. Такие цифры привела директор по развитию бизнеса, БКИ и скоринга FICO Елена Конева.

«Все эти миллиарды находятся вне зоны интересов банков, — рассуждает Конева. — Как их найти? В работе БКИ есть свои нюансы: каждое из них собирает данные в своем формате, бывает непросто их объединить. Для более точного скоринга мы предлагаем использовать информацию из трех источников. Классические данные — это БКИ, история транзакций, вкладов и депозитов. Второй — это данные о платежах (Телеком, ЖКХ, ГИБДД, налоги, аренда, продуктовая корзина, рестораны, одежды и прочее). Третий — нефинансовые данные (образование, социальные сети, работа, психометрия, длительность обслуживания у мобильного оператора и т.д.). Если достаточно первого источника, то можно им ограничиться. Но лучший результат получается в миксе».

Конева также рассказала, какие данные для скоринга можно считать качественными: «Нельзя использовать то, что нельзя использовать. То есть ориентируемся на позицию регулятора. Надо смотреть на глубину и ширину данных. Проверять данные на фальсификат».

«В России 3 млн клиентов, не имеющих кредитных историй. Это широчайшее поле для деятельности банков», — указала Конева.

Государство в помощь

Светлана Напорова, директор департамента риск-процессов из Хоум Кредит Банк сообщила о первых результатах использования информации из Пенсионного фонда России (ПФР): «Мы уже пару лет участвует в этом проекте. Для тех, кто не имел доступ на портал госуслуг, мы предлагали этот доступ получить. Затем человек заказывал выписку из ПФР. Из этого документа видны работодатели, причем реальные, а не фальсифицированные, а также уровень зарплаты, стаж. Выписка поступает практически моментально, это дело двух минут. Безусловно, есть некоторые сложности — например, актуальность данных. Они поступают в ПФР с задержкой около 2-х месяцев. Не совсем удобен нынешний формат заказа выписки. Клиенту, после получения его согласия на запрос банка в ПФР, приходит весьма сложносочиненная СМС, которая содержит информацию, не всегда понятную человеку. Типа — банк такой-то подготовил для вас черновик заявления …. Еще строчек пять. И только потом — в случае согласия отправьте слово «да» на короткий номер. То есть — очень много букв. Но мы работаем над упрощением процедуры. Пока оформить выписку можно только в офисе банка, но скоро все это уйдет в он-лайн. Мы планируем пойти дальше и обмениваться информацией с налоговыми органами и службой судебных приставов».

«А мы в скоринге также используем данные государственной статистики, — рассказал директор по рискам из МФО «Займер» Артем Клевцов. — При оценке клиентов в регионах важно оценивать не только их индивидуальные параметры, но и учитывать среднюю зарплату в регионе, уровень безработицы, индекс человеческого развития, демографию».

В конференции приняли участие представители ведущих банков, МФО, телекома. Основные тезисы их выступлений — нынешние технологии позволяют знать о клиенте все и даже больше. Можно составить практически идеальную скоринговую модель, тем самым обезопасив банки от дефолтных заемщиков. Математика и финтех — наше все.