Битва казначеев

Действительно, в условиях постоянно меняющейся ключевой ставки, ужесточения регуляторных механизмов, роста кредитных рисков и прочих проблем российским банкам приходится очень сильно, говоря словами рок-классика, «прогибаться под мир» – модифицировать продуктовую линейку, корректировать ключевые функции своих подразделений и пр. Чтобы успешно сражаться с экономическими невзгодами и при этом нести минимально возможные потери, кредитным организациям необходимо оперативно реагировать на постоянно поступающие новые вводные. На первой линии фронта в этой ситуации находятся банковские казначеи и риск-менеджеры. На форуме специалисты данного профиля делились «военным» опытом.

Предупрежден – значит вооружен

Сравнение текущей ситуации в банковской сфере с боевыми действиями было не случайным. Как напомнил Сергей Теплов, управляющий директор, заместитель начальника управления риска ликвидности Сбербанка, система антикризисного управления в нашей стране зародилась в начале 40-х годов прошлого столетия на военном флоте. Тема доклада эксперта звучала так: «Как предсказать кризис и построить оптимальные процессы кризисного реагирования». «Еще накануне Великой Отечественной войны – командующий адмирал Николай Кузнецов разрабатывал разные сценарии развития событий и меры реагирования на них. И затем тестировал эти меры на учебной практике. Система была отлажена до такой степени, что приказы от самых высоких командиров до простых матросов доходили за считанные минуты. Результатом стало то, что в первые дни Великой Отечественной войны СССР не потерял ни одного военного корабля и ни одного самолета морской авиации. Увы, в сухопутных войсках такой системы не было… И вы все знаете, к чему это привело», – рассказал Сергей Теплов.

По словам специалиста, в условиях очередного усугубления кризисной ситуации опыт адмирала Кузнецова вдохновил руководство Сбербанка на создание комплексной системы антикризисного управления. «У нас сейчас каждые 1,5-2 года случаются кризисы, но каждый раз они застают российскую банковскую систему врасплох, и каждый раз мы оказываемся к этому не совсем готовы», – констатировал Сергей Теплов. При этом, по его словам, в соответствующих сложных ситуациях главным ресурсом является время, в течение которого на эти ситуации удается отреагировать.

Чтобы сократить временные издержки, специалист призвал коллег обратить внимание на опыт Сбербанка, где после кризиса 2014 года была разработана система индикаторов раннего оповещения кризиса, которая позволяет выиграть время для оперативного принятия решений. Разработчиками было выделено 4 агрегированных индикатора, «имеющих предсказательную силу»: макроэкономический, рыночный, внутренний индикатор ликвидности и внутренний индикатор капитала. Наличие такой системы, по словам Сергея Теплова, позволяет в кратчайшие сроки реагировать даже на появление отдельного поста в соцсетях с негативной информацией о банке. «Предопределенные антикризисные меры учитывают специфику каждого сценария, указывается оценка ожидаемого эффекта на ликвидность и капитал, оцениваются риски реализации и получения эффекта, назначаются ответственные подразделения и заранее готовится операционная реализация мер», – описал алгоритм действий Сергей Теплов. При этом каждая потенциальная угроза проверяется на достоверность и силу влияния, чтобы оценить, нужно ли на нее вообще реагировать.

Соответствующая система Сбербанка актуализируется с периодичностью 2 раза в год. В банке проводятся учебные тревоги и тренинги по отработке антикризисных мер в соответствии с теми или иными сценариями, поскольку, как заметил Сергей Теплов, «эти меры должны быть не только на бумаге, но и у каждого менеджера банка в голове». При этом он уточнил, что в Сбере осознают, что даже 100 или больше сценариев не могут учесть всех нюансов, с которыми придется столкнуться при очередном кризисе. Однако налаженное умение быстро справляться с частью известных проблем поможет выиграть столь необходимое время на то, чтобы найти более эффективное противоядие для новых вызовов, следует из выступления спикера.

Второй ежегодный форум банковских казначеев
Фото: Альберт Тахавиев, Finversia.ru

При этом один из участников форума подверг сомнению уникальность презентованной сбербанковской системы. «Как вы сказали, антикризисное управление в нашей стране было придумано почти 80 лет назад. А системы стресс-тестирования в соответствии с требованиями регулятора должны быть в каждом российском банке. Честно говоря, я ничего нового не услышал», – заметил критик, вызвав несколько одобрительных возгласов в зале. На что Сергей Теплов обратился к присутствующим банкирам с просьбой поднять руки тем, у кого подобные системы есть. Справедливости ради нужно сказать, что рук было не очень много.

Правда, на заданный следом вопрос о стоимости разработки и обслуживания такой системы Сергей Теплов конкретно ответить не смог. «Для каждого банка в соответствии с его масштабами цена может быть разной. Для Сбербанка такая антикризисная система является довольно дорогой. Однако у нас есть соответствующие разработки для наших дочерних структур – они значительно дешевле», – пояснил он.

«А сейчас тревожная лампочка вашей системы горит?» – прозвучал еще один вопрос. «Да, сейчас такое время, что горит, наверное, у всех», – признался менеджер Сбера.

Массимо Педрони, партнер, руководитель практики международного бизнеса компании Prometeia, в своем выступлении рассказал о европейском опыте стресс-тестирования. «Я думаю, вам может быть интересно посмотреть, что происходит по соседству с Россией, Может быть, что-то будет полезно для вашей практики», – выразил он надежду. Доклад специалиста касался ключевых элементов стресс-теста, разработанного Европейским центральным банком.

Вопросы с ответами и без

Александр Белов, руководитель направления «Рынок стандартизированных ПФИ» Московской Биржи, решил начать свое выступление, надавив собравшимся представителям банков на больное место – в очередной раз напомнив, что за два года, прошедшие после его последнего выступления перед казначеями, рынок покинула очередная сотня банков. Также он констатировал известный факт о снижении ключевой ставки. «В 2015 году она была 17%, а сейчас 8,5%», – сообщил он тем, кто, может быть, не знал. «Сколько сейчас осталось банков? Кто считает, что ключевая ставка еще пойдет вниз?», – засыпал Александр Белов участников форума вопросами. «Вот, кто-то верит в то, что ставка останется неизменной или пойдет вверх», – обрадовался спикер, когда на последний вопрос 5-6 человек не проявили реакции. «Александр, не подняли руки только нерезиденты», – охладил энтузиазм коллеги модератор форума Андрей Солгалов, заместитель исполнительного директора казначейства банка «Открытие».

Позадавав аудитории еще несколько вопросов на общие темы (многие из которых так и остались без ответов, в том числе со стороны самого выступающего) Александр Белов перешел непосредственно к теме своего доклада «Обязательный клиринг процентных свопов: перспективы и новые возможности для участников».

Марсель Бурштер, управляющий директор, глава казначейства Райффайзенбанка представил участникам форума практический кейс «Ценообразование депозитных продуктов». Андрей Козлаков, исполнительный директор казначейства Сбербанка, рассказал собравшимся об опыте структурирования кредитов юридических лиц в части рисков ALM. Позднее он же в рамках форума выступил модератором на кругом столе «Стандартизация подходов к ценообразованию». Где вместе с Марселем Бурштером и присоединившимися к ним Ярославом Лаптевым, начальником управления фондирования казначейства Нордеа Банка, Денисом Польским, начальником управления пассивами и активами ЮниКредит Банка и Дмитрием Большаковым, старшим менеджером управления ликвидности и ценообразования Росбанка, они обсуждали длинные формулы, помогающие управлять рисками, и другие вопросы.

Москва.