У вас есть 10 секунд, чтобы заполнить графу «ФИО» в онлайн-анкете

Возможно каждому читающему эти строки знакома печальная история - когда при подаче заявки на банковскую карту, кредит или заём в микрофинансовой организации в такой просьбе было отказано. Почему?! Кто посмел?! Машина. Бездушная железяка. Программа, которую создали для того, чтобы максимально сократить время на анализ и решение по вашей кредитной заявке. Банкиры и микрофинансисты довольны - программа заменяет десятки «кредитных» специалистов. Банк отсеивает, как ему кажется, плохих заёмщиков, рисков мало. Ну а вы? А вы идёте к соседу по старинке занимать деньги.

1,3 млрд человек не имеют кредитной истории

- 3 млрд людей во всём мире заслуживают доступа к кредитам, но не имеют его. 2 млрд человек не пользуются банковскими услугами вообще. 1,3 млрд доступ имеют, но не имеют кредитной истории. В США 86 млн человек без скоринга. Это молодежь, мигранты, а также те, кто просто не обращается в банк. 500 млн из 1,3 млрд индийцев банками не пользуются. В России до сих пор, кроме, возможно, одного банка, никто не знает, можно ли давать кредит пенсионерам. И не дают. Глобальная проблема не в отсутствии доступа к кредитам. Приезжие не могут получить кредит, но заслуживают, правда? Среди них есть много тех, кто мог аккуратно платить. Далее. Мы ничего не знаем про студентов. Про поколение Х, Y. Мы пытаемся их понять, но у нас практически нет по ним информации. Кроме того, что им больше 18, у них нет детей, они часто проживают с родителями, - обрисовала глобальную проблему Елена Конева, директор по скорингу FICO.

В FICO с целью «обанчить» граждан разных стран запустили глобальную инициативу по включению их скоринговые системы с тем, чтобы у них была возможность получить кредит. В компании предлагают технологию по объединению данных разных бюро кредитных историй, данные по потенциальному заёмщику из открытых источников, а также альтернативную big data.

- Мы предлагаем взглянуть на проблему по-другому. Нужно использовать любые данные, структурированные или нет, и строить скоринг на основе этого множества, - считает Конева.

Старая больная замужняя врач из Таджикистана

Алексей Чаленко, генеральный директор 7seconds, в такую единую систему не верит. Впрочем, как и в способности кредитных организаций создать более-менее адекватные системы оценки.

Любая такая система должна достигать три цели: высчитывать вероятность мошенничества, возможность платить и, главное, желание платить. Однако современные системы худо-бедно справляются лишь с первыми двумя, но даже близко не подошли к решению третьей задачи.

- Желание платить – более важная составляющая, чем возможность, - подчеркнул Чаленко, - поэтому нынешний скоринг это не пальцем, конечно, в небо. Но очень близко к этому. У банков, грубо говоря, есть идеальный заёмщик. Это старая больная замужняя врач из Таджикистана. От этого эталона делается дисконты и рассчитываются ставка и лимит при одобрении кредита.

Чаленко видит будущее вообще без банков. Точнее банки останутся, но как некий набор сервисов - платёжных, сервиса страхования, управления капиталом и пр.

- Но в нынешнем виде банк человечеству не нужен. Раньше - пока технологии были бумажными - банк был необходимостью. Но сегодня складывается ситуация, что такой необходимости нет. Через 5-7 лет, когда wi-fi будет повсеместно, люди будут окружены интернетом вещей. И оператор - условный Google - будет собирать и обрабатывать все данные о человеке, естественно он же и будет делать скоринг.

Конференция «Scoring Case Forum 2017»
Фото: Альберт Тахавиев, Finversia.ru

Руководитель 7seconds рассказал, как в Массачусетском университете идут успешные испытания машинного интеллекта, который уже «даёт результаты по человеческой интуиции лучше, чем сами люди». А Uber может предсказать, куда вы поедете в трёх случаях из четырёх.

- Нам кажется, что будущее риск-менеджмента - это профессиональное финансовое регулирование. То есть построение персональной финансовой модели человека с постоянным мониторингом и обновлением. Надеемся, начать с троить такие модели к концу этого года, - пообещал Чаленко.

Эльман Мехтиев, вице-президент Ассоциации российских банков и модератор форума попросил выступающих ответить, какой информации им не хватает для точной оценки заёмщика

Где данные?

- Я бы хотела, чтобы был доступ к данным о том, как человек платит за услуги ЖХК. Также мне бы хотелось получать информацию о транзакциях по банковским картам и информацию о пользовании услугами телекоммуникационных операторов, как это сделали, например, в Китае, - ответила Мария Вейхман, генеральный директор и основатель Scorista.

- Все данные есть. Вопрос не в наличии данных, а в законности их использования. Кроме того, стоимость данных снизится, как только они станут законными, - дал свой ответ Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй. Алексей Чаленко с коллегой согласился. По его словам, сейчас стоит острая необходимость выдавать небольшие кредиты и займы, а поэтому очень важно, чтобы данные дешевели.

Скоринговая карта России

Алексей Волков презентовал на форуме новый продукт от своей компании – «Скоринговую карту России». Регионы страны проранжированны в зависимости от текущей долговой нагрузки, долей кредитов с просрочкой с разбивкой по видам кредитов.

Михаил Помазанов, начальник управления кредитных рисков банка «Зенит» представил расчёты своего банка по скорингу страны исходя из фундаментальных параметров. По его словам, в конце 2013 года Россия столкнулась с самой высокой вероятностью дефолта заёмщиков. Тогда риск оценивался в 18%.

- Сейчас - около 5-6%. При этом средняя ставка по потребительским кредитам остаётся по нашим оценкам выше 10% в среднесрочной перспективе, - считает банкир.

Риск невыполнения 115 ФЗ

Иннокентий Воловик, руководитель департамента продуктов и технологий малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка подробно остановился на таком риске, который стоит перед банками сегодня, как риск невыполнение требований положений закона 115 - о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

- Этот риск гораздо серьезнее для банков, чем кредитный риск. ЦБ отзывает лицензии за это, - напомнил Воловик.

Ряд докладов в ходе форума были посвящены успехам различных компаний по противодействию мошенничества.

10 секунд на ФИО

- Мы понимаем, что сам фрод в большинстве случаев выявляется на этапе ручной проверки. Но и программа может помогать в этом. Например, мы трекаем скорость заполнения графы «ФИО». Обычному человеку чтобы написать своё ФИО требуется 10 секунд. Если есть отклонения от этой нормы, наша система принимает это во внимание при дальнейшей обработке заявки, а также на этапе живой оценки, - раскрыла этот и еще некоторые секреты Ирина Хорошко, директор по рискам Moneyman.

В компании Moneyman поставили фрод-скоринг в начало цепочки оценки клиента. Это позволило компании сократить стоимость займа на четверть.

- Пока это в пилотном режиме, но, когда мы внедрим систему полностью, косты сократятся в два раза, а уровень одобрения заявки - в несколько раз, - уверена Ирина Хорошко.

Алексей Березуев, технический директор компании InfoHound рассказал, как они используют данные из социальных сетей. Артём Клевцов, директор по рискам компании Займер рассказал, как использовать открытые данные при построении скоринговых моделей. Арина Беликина, директор по рискам компании «Платиза» рассказала о своём опыте противодействия мошенничеству. Александра Кузнецова, руководитель портфеля аналитических проектов Tele2 - о скоринге мобильных операторов. Максим Жигунов, директор по маркетингу и продуктам проекта «Совесть» компании Qiwi - о своих подходах к оценке заёмщика.

Москва.