ЦБ вдвое увеличил количество компаний для постоянного мониторинга их валютной задолженности

Банк России расширил до 54 список компаний для постоянного мониторинга их внешней задолженности перед нерезидентами. Об этом говорится в аналитической записке департамента финансовой стабильности ЦБ.

"В Банке России с 2014 г. осуществляется постоянный мониторинг динамики внешней задолженности корпоративного сектора путем опроса крупнейших организаций-заемщиков о графиках погашения и текущей задолженности перед нерезидентами на консолидированной основе. Для большего покрытия долгов, о параметрах которых у Банка России есть детальные сведения, принято решение о двукратном расширении выборки - с 28 до 53 компаний", - сообщил регулятор.

ЦБ уже не первый раз говорит о чрезмерном валютном риске для российского финансового рынка и предпринимает меры для дедолларизации экономики РФ. Например, в 2015-2016 гг. регулятор поэтапно ограничивал наращивание валютных активов и пассивов банков путем увеличения коэффициентов риска - это означает, что любой валютный кредит или депозит будет больше "давить" на капитал банка.

В аналитической записке говорится, что ЦБ может и дальше вводить дополнительные ограничения для банков. Что касается компаний, то регулятор не исключает введения нормативов таких как, "показатель, характеризующий достаточность валютной ликвидности" и "показатель валютной долговой нагрузки".

ЦБ напоминает, что "ряд компаний в рамках деривативных стратегий в 2014- 2015 гг. накопили существенные обязательства по производным финансовым инструментам (ПФИ)". Самый громкий случай - компания "Транснефть", потерявшая на сделках с валютными деривативами почти на 70 млрд руб. В январе компания подала в суд на Сбербанк (сделки проводились через "дочку" госбанка Sberbank CIB). "Транснефть" заявила, что банк не предупредил ее о рисках потери денег в результате таких операций. Арбитражный суд Москвы в июле вынес решение в пользу "Транснефти", но Сбербанк обжаловал его.

Банк России тогда заявил, что рынок ПФИ может полностью уйти из России в результате такого решения суда. ЦБ обращал внимание, что все чаще основаниями для оспаривания компаниями своих обязательств по сделкам с производными финансовыми инструментами на внебиржевом финансовом рынке становится указание на недостаточную квалификацию нефинансовых организаций и невозможность проведения ими адекватной оценки своих рисков. Однако, по мнению регулятора, деятельность крупных компаний на финансовом рынке носит системный характер и они, безусловно, являются квалифицированными инвесторами, которые могут как принимать самостоятельные решения об использовании ПФИ для управления рисками, так и оценивать последствия заключения таких сделок.

ЦБ вместе с правительством РФ намерен выработать меры, ограничивающие риски корпоративного сектора, в том числе государственных компаний, говорится в аналитической записке.