Алексей Тараповский: Как пьяный английский трейдер взвинтил цены на нефть

Ночью 30 июня 2009 года цена на нефть марки Brent таинственным образом подскочила более чем на $1,5, достигнув максимума за восемь месяцев.

Такое колебание могло бы произойти из-за крупного геополитического события — но причиной стал всего один человек, старший брокер Стив Перкинс.

У Перкинса была возможность торговать из дома и доступ к огромным средствам. Он начал работать в лондонской фирме PVM Oil Futures Limited в 1998 году. Перкинс работал в отделе, который занимался фьючерсами на нефть Brent. Его клиентами были крупные нефтяные компании, а также независимые частные трейдеры.

Сотрудники отдела пользовались онлайн-платформой для трейдеров WebICE, которую предоставляет лондонская биржа. Причем торговать через нее можно не только в офисе, но и дома — главное, чтобы был доступ в интернет.

У Перкинса не было права совершать сделки без одобрения клиента, но он нарушил это правило. Днем 29 июня брокер разместил восемь заявок на покупку и продажу Brent, всего 115 лотов на сумму более чем $8 млн. Один лот — 1 тыс. баррелей нефти.

Перкинс подал заявки от имени одного из клиентов — частного трейдера, его личность не раскрывается. При этом тот одобрил только одну из сделок. Брокер торговал из дома со своего ноутбука.

Сделки Перкинса ошеломили рынок подобно геополитическому событию. Как выяснили в управлении по финансовому регулированию и надзору Великобритании, те сделки не повлияли на цену нефти — но на этом Перкинс не остановился. На следующий день, около полпервого ночи, брокер продолжил торговать фьючерсами Brent. Сделки опять проводились без разрешения клиента.

Причем Перкинс предлагал купить нефть дороже самой лучшей ставки на рынке. В ночное время его сделки занимали 69% объема торгов. В результате Brent подорожала на $1,65 — с $71,4 до $73,05 за баррель. После того как Стив сделал перерыв в торгах, стоимость нефти стала падать.

В семь утра брокер начал продавал фьючерсы. За несколько часов он избавился почти от 2,6 тыс. лотов — это около 2,6 млн баррелей нефти. Перкинс сократил чистую длинную позицию с 7,1 тыс. лотов до 4,5 тыс.

Утром Перкинс написал работодателю сообщение, что не придет в офис, так как его родственник заболел. Впоследствии представитель компании связался со Стивом по поводу сделок, которые он совершил за ночь. Брокер соврал ему, что клиент их одобрил: заявил, что тот был с ним в его доме, и они торговали ночью вместе. И несколько раз повторил эту ложь.

В течение двух часов в фирме не знали, что сделки были несанкционированными — однако в десять утра после расспросов Перкинс признал, что клиент не одобрял их. Фирма закрыла ему доступ к бирже, а затем распродала оставшиеся фьючерсы.

В результате PVM потеряла около $9,76 млн. The Telegraph сообщала, что для размещения заявки Перкинсу нужна была небольшая сумма денег — но если бы сделки не обнаружили и фьючерсы не распродали, то компании пришлось бы выплатить $650 млн. Конечно, после такого брокера уволили.

Стив объяснил свои действия тем, что был пьян. Все выходные он много пил и решил продолжить попойку с середины дня в понедельник — в этот день у него тоже был выходной. Утром он вернулся домой с игры в гольф, спонсируемой брокерской фирмой.

Перкинсу выписали штраф в размере £72 тыс. (около $108 тыс.), который он должен был выплачивать по £2 тыс. в месяц до ноября 2013 года. Наказание могло бы составить и £150 тыс., но FCA скинуло несколько десятков тысяч фунтов из-за того, что у Стива были «серьезные финансовые трудности».

Однако через несколько дней после отзыва лицензии и штрафа «алкотрейдера» наняла женевская брокерская фирма Starsupply Renewables. «Мы считаем, что Стивен Перкинс — хороший человек, который совершил глупый поступок», — говорил гендиректор компании Кевин МакГини. По его словам, один из соучредителей Starsupply к тому моменту знал бывшего брокера более 15 лет.