Рисковать надо уметь

Не было бы счастья, да слияние помогло…

Первую часть мероприятия посвятили риск-менеджменту в кредитных организациях. Наталья Пузырникова, старший управляющий директор-начальник управления кредитных рисков CIB Sberbank CIB (в прошлом – «Тройка Диалог», - Прим. ред.) посвятила свой доклад преимуществам автоматизации системы управления рисками. Доля автоматизации в управлении рисками сейчас значительно выше, чем десять лет назад. И ситуация подталкивает к дальнейшему движению в данном направлении. По словам Пузырниковой, катализатором такой автоматизации для Сбербанка послужило обсуждение слияния с «Тройкой Диалог» в 2011 году. (Сделка была закрыта в 2012 году.) «С точки зрения ожиданий это был новый большой кусок с большими сложными вызовами» - вспоминает она. Возник вопрос: как управлять рисками, чтобы зарабатывать, а не терять? Тогда и была сделана ставка на автоматизацию. Ведь потерять деньги можно буквально за наносекунды, как и заработать, рассуждала Пузырникова.

Проверка клиента за 6 миллисекунд

Сегодня Сбербанк предоставляет автоматизацию как сервис для всех дочерних обществ и дочерних банков. В этой работе задействованы девять IT-систем. Благодаря этому достигается реальный финансовый эффект – какой, представитель банка пояснила на примерах. Динамическое хеджирование резерва позволило не только не потерять деньги в 2014 году, но даже заработать за 2014-2016 гг. Одна из ИТ-систем позволяет своевременно выявлять нерыночные сделки. В 2016 году было обнаружено более 20-ти инцидентов контроля рыночности с внешними клиентами, что дало возможность предотвратить ущерб. Скорость проверки клиента при кредитовании составляет 6 миллисекунд. Многие решения были разработаны in house, то есть Сбербанком самостоятельно. Для автоматизации сознательно выбрали компонентную структуру, не покупая один проект под все виды рисков.

«Мое дело кукарекнуть…»

Михаил Помазанов, начальник управления кредитных рисков Банка Зенит, рассказал о стресс-тестировании кредитного портфеля. Оно осуществляется при помощи наблюдения дистресс-индекса облигаций. Удобнее было бы делать это на основании статистики дефолтов, но ее, как таковой, в России пока нет. Те данные, которые имеются, неполные и позволяют лишь зафиксировать общий тренд. Помазанов описал возможные стресс-сценарии 2017 года. Под каждый из них создаются модели параметров банка. В случае «жесткого стресса», например, произойдет нарушение нормативов, обесценение активов и потребуется срочная докапитализация. В презентации даже были представлены конкретные цифры, но докладчик поспешил пояснить, что речь идет об абстрактном банке, а не о Зените.

Из зала поинтересовались, для чего нужны стресс-сценарии и реагирует ли каким-то образом руководство, то есть акционеры, на призывы подстраховаться. Михаил Помазанов охарактеризовал эти вопросы как «философские», но все же попытался дать ответы. Стресс-сценарий не накладывает никаких требований на капитал, но просчитывать его необходимо. Это некое упражнение, которое показывает, какая сумма может дополнительно понадобиться банку при том или ином развитии событий. И нужно сразу задумываться, откуда такую сумму взять. «Но руководство банков порой видит в этом чисто математическое упражнение, а не повод довнести деньги в капитал», - не унимались в зале. «Мое дело кукарекнуть…» - закрыл дискуссию Помазанов.

«Высокорискованная политика и воровство»

Наталья Мартынова, заместитель директора дирекции банковских рисков банка «Санкт-Петербург», сразу предупредила: «В моей презентации будет больше вопросов, чем ответов». Систему управления рисками она представила в качестве мозаики из разных элементов, охарактеризовав каждый из них. Мартынова пояснила, что система представляет собой комбинацию из решений in house и внешних ИТ-продуктов.

Константин Лосев, заместитель начальника управления контроля и мониторинга рисков Банка Союз поднял, новую тему: «Мы сегодня уже обсудили кредитный риск, рыночный риск. Может быть, нужно коснуться и риска ликвидности…». Он задался вопросом, что представляет из себя банк с точки зрения концепций риск-менеджмента. И сразу же дал на него однозначный ответ: баланс. Проблемы у банка возникают при нарушении баланса между разнонаправленными категориями, констатировал докладчик. В Банке Союз собрали обширную статистику по банкам, у которых были отозваны лицензии, введен мораторий на осуществление операций либо назначен временный управляющий. Анализ показал, что основные причины отзыва лицензий Банком России – это высокорискованная политика банков, проявляющаяся в утрате капитала (собственных средств) и потере ликвидности.

Лосев дал бесплатный совет. Основой модели оптимизации является определение наилучшего сочетания источников привлечения ресурсов и направлений их размещения для максимизации собственной прибыли.

- Я, например, скажу, что есть две причины отзыва лицензий у банков – это высокорискованная политика и воровство – отреагировал модератор встречи Михаил Помазанов. И Константин Лосев легко с ним согласился.

Затем на трибуну вышел, по словам модератора, «единственный представитель небанковского сообщества» - Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй. Он рассказал, как его организация «помогает банкам», осуществляя скоринг заемщиков. «Мы понимаем кредитный риск в рознице. Розница для нас прозрачна, она прозрачна для секьюритизации… - живописал докладчик. – Мы понимаем, какая есть дефолтность и какая будет дефолтность». На этой радостной ноте первая часть круглого стола подошла к концу.

С места о главном

После кофе-брейка разговор зашел о риск-менеджменте в некредитных финансовых институтах – управляющих компаниях и негосударственных пенсионных фондах.

Право первого выступления получил представитель мегарегулятора – Кирилл Попов, начальник отдела методологии пруденциального надзора управления анализа и методологии дистанционного надзора Банка России. Он счел излишним выходить к трибуне, и начал свое повествование сидя. Докладчик рассказал о нормативном регулировании рисков профучастников, обозначив для начала место Банка России и саморегулируемых организаций в системе управления рисками. Затем Попов перечислил различные виды рисков и последовательность управления риском, какой она должна быть по мнению регулятора. Он отметил, что игроки рынка ценных бумаг все очень разные, и при разработке нормативных документов приходится это учитывать.

Директор департамента риск-менеджмента ЕФГ Управление активами Александр Баранов, модерировавший эту часть мероприятия, призвал задавать вопросы. Повисла пауза. «Что, к представителю центрального банка нет вопросов? Первый раз такое вижу!» - удивился он, после чего сам взял этот процесс в свои руки. За ним подтянулись и другие.

Когда вопросы профучастников к представителю Банка России иссякли, подошла очередь выступления Александра Баранова. Он подхватил тренд, заданный представителем ЦБ, и тоже стал докладывать, не вставая с места. «Сначала мы строим фундамент, а уже потом возводим дом. Так и внедрение международных стандартов и универсальных правил работы – это первое, что необходимо сделать для нормальной работы рынка» - гласила презентация Баранова вдогонку выступлению представителя Банка России.

После этого выступающие затронули вопросы взаимодействия НПФ и УК по управлению рисками, стресс-тестирования портфеля НПФ, риск-профилирования в УК и другие насущные для рынка темы.

Москва.