Fitch назвало долю кредитных "заложников" в России

25% россиян отдают банкам более 80% доходов, сообщается в обзоре международного рейтингового агентства Fitch на основе методологии Центробанка, но банки по своей методологии занижают показатель до менее 10%.

Fitch Ratings отмечает, что применяемое при расчетах консервативное регулятивное определение показателя долговой нагрузки (ПДН, отношение платежей по кредиту к доходам) розничных заемщиков способствовало увеличению с 1 октября 2019 г. риск-весов по необеспеченным кредитам у российских банков.

Согласно регулятивному определению ПДН заемщика, используемому Центральным банком РФ, гораздо большее число розничных заемщиков подпадает под категорию "ПДН выше 80%" и гораздо меньшее - под категорию "ПДН ниже 30%" по сравнению с распределением заемщиков в соответствии с собственным определением банками данного показателя для целей выдачи кредитов.

Новые риск-веса различаются в зависимости от ПДН заемщика, и более высокий ПДН обусловливает более высокие риск-веса. Средний риск-вес для необеспеченных кредитов, выданных в октябре, увеличился до 220% по сравнению со 170% по необеспеченным кредитам, выданным в апреле-сентябре, когда применялись предыдущие риск-веса.

В то время как это было связано в основном с повышением самих риск-весов, консервативное определение ПДН, применяемое ЦБ РФ, также сыграло заметную роль. По оценкам Fitch, повышение могло бы быть существенно меньшим (30 п. п., а не 50 п. п.), если бы банкам было разрешено взвешивать кредиты на основании показателей, которые они используют для выдачи кредитов, а не на регулятивном определении ПДН, используемом ЦБ РФ.

Fitch выявило существенные различия между банками в подходе к расчету риск-весов по кредитным картам, на которые приходится около 20% необеспеченного кредитования в России.

Начиная с 1 октября для упрощения некоторые банки рассматривают все операции по картам или даже весь портфель кредитных карт как кредиты, по которым не производился расчет ПДН (категория "неприменимо"). Риск-веса по этой категории кредитов основаны на ПДН в 50-60%.

К категории "неприменимо" относилось 30% всех необеспеченных кредитов на конец октября. Другие банки при определенных обстоятельствах рассчитывают индивидуальные ПДН, например при увеличении у заемщика используемого месячного баланса кредита.

Fitch ожидает, что по итогам обсуждений, которые ведутся в настоящее время между банками и ЦБ РФ, будет сформирован более последовательный подход.

Банки обсуждают с ЦБ РФ более гибкий подход к расчету ПДН заемщика и в среднесрочной перспективе могут начать использовать альтернативные источники для оценки дохода. Это может привести к сближению показателя с ПДН, который банки используют с целью выдачи кредита. В то же время Fitch не ожидает, что ЦБ РФ будет осуществлять существенные изменения в краткосрочной перспективе с учетом того, что его недавние шаги были нацелены на увеличение риск-весов, чтобы сдержать рост необеспеченного кредитования.

ЦБ РФ постепенно увеличивает риск-веса по необеспеченному кредитованию в течение нескольких лет, чтобы ограничить чрезмерное кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой и риск перегрева банковской системы.

Однако эти меры оказывают незначительное влияние, и Fitch полагает, что рост кредитования с большей вероятностью будет сдерживаться более жесткими стандартами выдачи кредитов самих банков в ответ на ухудшение качества активов, а не регулятивными изменениями.

Некоторое ослабление качества розничных кредитов в последние месяцы обуславливает ужесточение стандартов выдачи. Fitch полагает, что это основная причина небольшого замедления роста розничного кредитования в банковском секторе во втором полугодии 2019 г., хотя новые риск-веса, основанные на ПДН заемщика, также имели некоторый эффект. Рост необеспеченного розничного кредитования замедлился до 1,3% в октябре по сравнению с 1,7% в сентябре.